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ウィントン・フューチャーズ・ファンド|ヘッジファンド|ウィントン・キャピタル・マネジメント・リミテッド

ウィントン・フューチャーズ・ファンドは、英大手ヘッジファンドのウィントン・キャピタル・マネジメント・リミテッドの旗艦ファンドで、1997年からの運用実績を有するファンドです。

ウィントン・フューチャーズ・ファンドは、ヘッジファンドの戦略の中でも、トレンドフォロー型マネージド・フューチャーズ戦略で運用されています。

このトレンドフォロー型マネージド・フューチャーズ戦略といわれる運用手法は、マン・インベストメンツのAHLなどのヘッジファンドが採用している運用手法であり、金融危機により世界市場が荒れた2008年ですらもかなり良好な運用成績を残した最近改めて注目浴びている運用手法です。

ウィントン・フューチャーズ・ファンドは100%コンピュータによるシステマティック運用で、エネルギーや貴金属を始めとした商品先物市場や、株式指数や為替など金融先物市場の世界中約100の市場で運用を行っています。

ウィントン・フューチャーズ・ファンドのようなトレンド・フォロー型マネージド・フューチャーズ戦略は、コンピュータを活用して相場の変動を分析し、上昇・下落のトレンドを発見し、上昇時には買い、下落局面では売りに転じ、相場が上昇トレンドでも下落トレンドでもトレンドに追随し、収益をあげることを目指す運用手法です。
テクニカル分析やマクロ分析に基づき、各種先物市場のトレンドに追随することを目指します。

また、マネージド・フューチャーズはヘッジファンド投資戦略に含められますが、株式ロング・ショート、マーケット・ニュートラル、アービトラージといったヘッジファンド戦略と比べると、それらの戦略では市場の「歪み」が解消される過程でのリターンを逆張り的に狙うのに対し、マネージド・フューチャーズの場合、発生したトレンドに乗ることを順張り的に狙うという点で異なる性質をもっています。

マネージド・フューチャーズは、相場が上げ相場であろうと下げ相場であろうと多種多様な市場において一定のトレンドを検出してそれらのトレンドから利益を得ようとするプログラムです。
そのため、伝統的資産である株式や債券の値動きと相関係数が低く、リスク分散効果が期待できます。


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